avangard-pressa.ru

Тема 20. формирование инвестиционного портфеля по методу шарпа - Статистика

Вопросы для изучения

1. Методы оценки и снижения рисков Шарпа.

2. Метод Шарпа в управлении инвестициями.

3. Измерение доходности портфеля

4. Безрисковый уровень доходности

Задачи на самостоятельное выполнение

Задача 20.1.Имеются 2 ценные бумаги с доходностями 20 и 15. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 18%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1.

Задача 20.2.Имеются 2 ценные бумаги с доходностями 50 и 10. Составить портфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 20%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 1.

Задача 20.3.Имеются 2 ценные бумаги с доходностями 10 и 5. Составитьпортфель ценных бумаг, обеспечивающий доходность 7%. В ответе указать долю в портфеле бумаги номер 2.

Задача 20.4.Известны доходности пяти ценных бумаг за семь временных периодов.

Период R1 R2 R3 R4 R5

Найти по методу Шарпа оптимальный состав портфеля, обеспечивающий доходность 10%.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВАРИАНТАМ

РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ

ТЕМА 1. ВИДЫ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН. МОДА И МЕДИАНА

Задача 1.В результате выборочного статистического обследования получены следующие данные. Определить среднее выборочное.

ОТ ДО Частота от до

Варианты к задаче 1

Задача 2. Определить среднюю сумму вкладов на депозит в банк, граждан.

Сумма, тыс. руб. Количество человек 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 Всего …

Варианты к задаче 2


Варианты Количество человек 20,34, 56,78,43 45,23,19,67,80 56,23,48,59,36 45,76,36,13,46 12,34,65,27,48 56,76,17,34,49 23,41,60,19,59 47,28,38,71,65 56,23,72,77,22 44,76,13,37,75 32,67,33,76,82 45,13,47,86,37 43,64,86,96,13 36,15,65,86,27 55,86,35,18,73 44,76,36,66,31 65,31,75,49,10 48,81,37,55,21 35,80,47,33,64 55,21,16,23,41 34,28,50,12,11 27,48,22,53,24 60,37,67,21,32 34,56,70,32,12 55,43,29,28,33 30,44,53,70,60 78,83,89,72,19 99,45,66,87,54 23,34,88,54,34 65,87,95,44,30

Задача 3. Рассмотрим заработную плату на предприятии и рассчитаем средние величины.

Варианты к задаче 3

Варианты з/п 13000,20100,15500,10300,23400,16700,19000,17220,14250 19500,21400,21000,18900,17000,15700,15300,14900,17250 15000,13800,20200,17800,13900,17400,16450,19200,15000 17600,18900,14900,17000,14300.18900,15300,14770,13650 16700,25700,23800,25780,24700,23490,27000,19050,16800 18500,17870,13590,16390,12800,17640,15900,12380,20000 19500,21400,21000,18900,24700,23490,27000,19050,16800 12800,17640,15900,12380,20000,17600,18900,14900,17000 13000,20100,15500,10300,23400,16700,15900,12380,20000 17000,15700,15300,14900,17250,10300,23400,14900,17000 21400,21000,18900,24700,23400,16700,15900,12380,20000 10300,23400,16700,10300,23400,16700,15900,12380,20000 16700,10300,23400,16700,15900,12380,20000,13590,16390 15300,14900,17250,10300,23400,14900,17000,16700,10300 20100,15500,10300,10300,23400,16700,15900,13590,16390 20100,15500,10300,23400,16700,15900,12380,23400,16700 21400,21000,18900,24700,23400,16700,15900,12380,23400 10300,10300,23400,16700,15900,17250,21000,18900,15300 23400,16700,15900,17250,12380,20000,13590,16390,23450 16200,13500,18000,16700,14300,15000,15500,18000,17500 14100,13500,16600,15000,16500,20000,12700,18100,18200 16700,15900,17220,14250,16700,15900,18900,14900,16400 12380,20000,12500,18900,16200,17800,12300,20000,17000 16000,14000,20000,13300,16500,14000,17800,13900,21000 17000,14300.18900,23400,16700,13800,20500,22000,23100 13900,17400,15900,12380,18500,17870,15700,15300,23000 23800,25780,15900,12380,15300,14900,17640,15900,22400 15500,10300,23400,16200,13500,20200,17800,21000,18900 15000,15500,18000,16700,10300,21400,21000,18900,22000 15900,12380,20000,17800,13900,12380,20000,13590,21100

Задача 4. Имеются следующие данные о распределении предприятий по стоимости основных средств. Определить моду и медиану по вариантам. Сделать выводы по полученным результатам. Необходимо использовать подряд 10 строк, начиная от номера варианта.

Вариантык задаче 4

Варианты Стоимость ОС, млн. руб. Количество предприятий, % До 500 500-550 550-600 600-650 650-700 700-750 750-800 800-850 850-900 900-950 950-1000 1000-1050 1050-1100 1100-1150 1150-1200 1200-1250 1250-1300 1350-1400 1400-1450 1500-1550 1550-1600 1650-1700 1750-1800 1800-1850 1850-1900 1900-1950 1950-2000 2000-2050 2050-2100

Задача 5. Имеются данные о распределении рабочих предприятий по выполнению норм выработки. Определить моду и медиану по вариантам, среднее значение. Сделать выводы по полученным результатам и представить распределение графически. Необходимо использовать подряд 10 строк, начиная от номера варианта.

Вариантык задаче 5

Вариант Выполнение норм выработки, % Численность рабочих 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 145-150 150-155

ТЕМА 2. СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ И КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ

Задача 6.Заданы пары значений и .

Fi Хi

Найти дисперсии и .

ТЕМА 3 ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ

Задача 7.Есть данные о статистике признака в трех группах.

Xi1 f(i)1 Xi2 f(i)2 Xi3 f(i)3

Найти эмпирический коэффициент детерминации.

Варианты к задаче 7

Xi2 f(i)2